[뉴스투데이=황수분 기자] 한국투자신탁운용의 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드' 시리즈가 2023년에 이어 지난해에도 전체 빈티지(은퇴시점)에서 1년 수익률, 샤프지수 모두 1위를 차지했다.

6일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 해당 펀드 시리즈는 지난해 말 퇴직연금 온라인 클래스 기준 전체 빈티지에서 1년 수익률 1위에 올랐다. 이 펀드는 1년 수익률이 19.34%~28.37%, 6개월 수익률이 8.25%~11.10%였다.

또한 2023년 역시 1년 수익률이 17.17%~22.93%로 가장 높았다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 2022년 10월 출시해 총 7개 빈티지 라인업(△2030 △2035 △2040 △2045 △2050 △2055 △2060)을 갖췄고, 그해 11월 퇴직연금 온라인 클래스(C-Re) 판매를 개시했다.

꾸준한 자금 유입도 두드러졌다. 해당 시리즈의 설정액은 지난해 말 기준 2655억원으로 2023년 말 대비 2116억원 늘며 급속도로 성장했다.

투자위험 대비 수익률인 샤프지수도 우수했다. 빈티지별 샤프지수 1위는 물론 평균 샤프지수(1년 기준) 2.62~2.75로 국내 TDF 시리즈 중 가장 높은 데다, 2위와의 격차도 벌어졌다. 같은 기간 빈티지별 샤프지수 2위는 1.72~2.36이었고, 국내 TDF 전체 시리즈 평균 샤프지수는 1.34를 기록했다.

한국투자신탁운용은 2022년 7월 솔루션본부를 신설해 타겟데이트펀드(TDF) 및 국내 외부위탁운용(OCIO) 펀드 사업을 강화했다. 글로벌자산배분에 대한 노하우를 바탕으로 글로벌 상장지수펀드(ETF) 투자를 통해 총비용을 낮춘 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈를 출시했다.

또한  △위험조정수익률을 고려한 투자 △포트폴리오 최적화를 통한 글로벌분산투자 △장기·저비용투자 등 3가지 운용 철학을 기반으로 운용 효율성을 증대시켰다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “해당 펀드 시리즈에 운용 철학을 적용하기 위해 장기자본시장가정(LTCMA), 동적자산배분 곡선(Glide Path), 포트폴리오 최적화 모형 등자체적으로 방법론을 구현했다”며 “특히 원화투자자에게 최적화된 TDF 포트폴리오 구성 방법론을 개발했다”고 말했다.