[현장] 신재혁 현대인베스트먼트자산운용 부문장 "디딤펀드 운용, 언정적 장기 성과 추구"

황수분 기자 입력 : 2024.10.17 16:31 ㅣ 수정 : 2024.10.17 16:31

[뉴스투데이=황수분 기자] “회사는 이번 디딤펀드 운용의 안정성과 책임성을 강화하고자 55억원의 고유재산을 투자하는 등 펀드운용에 전사적 역량을 모으고 있다”

신재혁 현대인베스트먼트자산운용 전통자산부문 부문장(상무)은 17일 서울 여의도 금융투자협회(금투협)에서 기자간담회를 열고 계량기법을 활용한 자산배분 전략을 통해 수익을 추구할 수 있는 디딤펀드를 소개하며 이같이 밝혔다.

디딤펀드는 금투협이 주도해서 자산운용사와 함께 선보인 공동 브랜드다. 지난해 하반기부터 주요 자산운용사와 태스크포스(TF)를 구성해 펀드 도입을 구체화한 뒤 디딤펀드를 시장에 선보이고 있다.

현재 총 25개 운용사 중 신규 펀드 출시는 15개사, 10개사는 기존 펀드를 조건에 맞게 재설정한 후 명칭에 ‘디딤’을 반영하고 있다.

현대인베스트자산운용사는 디딤펀드인 ‘현대인베스트먼트 디딤 글로벌멀티에셋스마트 EMP 증권자투자신탁 1호(혼합-재간접형, 이하 디딤 EMP 펀드)를 출시했다.

해당 펀드는 기존의 ’현대인베스트먼트 글로벌멀티에셋스마트 EMP 증권투자신탁 1호‘에 안정성을 더하는 방식으로 리뉴얼해 출시된 연금특화 상품이다.

이 디딤펀드는 주식과 채권, 대안자산 등 다양한 자산군을 투자스타일과 업종, 지역별로 세분화해 자산별 투자위험과 기대수익률을 추정한 뒤 최적 투자 비율을 산출해 분산투자한다.

특히 주식, 채권 같은 전통자산 이외에도 글로벌 롱숏 전략 상장지수펀드(ETF), 인수합병 차익거래 전략 ETF 같이 국내 시장에서 찾아보기 힘든 글로벌 ETF 자산에 투자해 초과수익을 추구한다.

디딤 EMP 펀드는 자산별 투자위험과 기대수익률을 추정하고자 자체 개발한 통계모형인 ’멀티에셋 매크로 AI 모형‘을 활용한다.

이 모형은 경제성장 전망, 물가전망과 같이 경제지표를 활용해 현재 경기 국면을 상승, 조정, 하락 국면으로 나누고 각 경기 국면별로투자자산의 위험과 기대수익률을 추정하는 계량기법이다.

또한 환헤지 전략도 기존 타펀드들과 달리 차별화했다. 일부 해외투자 펀드는 투자원금 대비 고정된 비율로 환헤지 전략을 수행해 달러화와 같은 외국통화 가치 변화를 고려하지 못한다.

디딤펀드는 외국통화도 하나의 투자자산으로 인식해 투자위험과 기대수익률을 고려해 헤지 비율을 탄력적으로 조정한다.

만약 달러 환율 급락 시 환헤지 비율을 늘리고 반대로 급등할 경우 환헤지 비율을 최소화해 적극적으로 환헤지 전략을 구사한다.

현대인베스트먼트자산운용사 관계자는 “투자위험과 기대수익률을 동시에 반영함으로써 경기 국면 전환에 맞춘 발빠른 대응으로 보다 액티브하게 추가 수익을 추구한다는 점이 이 펀드의 큰 장점”이라고 말했다.

한편 디딤 EMP 펀드는 우리투자증권과 현대차증권, IBK투자증권 등에서 가입할 수 있다.

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.

- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.

0 /250